Лондонская клиринговая палата (LCH) переходит на новую систему расчета маржинальных требований.

Теперь размер залоговых требований при торговле суверенными бумагами европейских правительств будет также учитывать наличие необходимой ликвидности на рынке, а не только разницу в спрэдах или кредитного рейтинга. По словам главы отдела риск-менеджмента LCH Криса Джонса, наиболее важным фактором при снижении уровня риска является возможность быстрой ликвидации портфеля в случае угрозы дефолта.

Он также отметил, что снижение кредитных рейтингов никак не влияет на решение LCH по уровню маржинальных требований.

Ранее клиринговая палата увеличивала маржинальные требования по государственным облигациям Италии и снижала требования по облигациям Ирландии, опираясь на изменение спрэдов доходности.
 
 
www.vestifinance.ru/articles/6764